50 ma estratégia de negociação

Por que a média móvel simples (SMA) de 50 períodos é tão popular entre os traders e analistas?

A média móvel simples de 50 períodos, ou SMA, é geralmente plotada em gráficos e utilizada por traders e analistas de mercado porque a análise histórica dos movimentos de preços mostra que ela é um indicador de tendência eficaz. As médias móveis de 50, 100 e 200 períodos estão provavelmente entre as linhas mais comumente encontradas em qualquer gráfico de trader ou analista. Todas as três são consideradas médias móveis importantes ou significativas e representam níveis de suporte ou resistência em um mercado. A média móvel de 50 períodos é a líder das três médias e é, portanto, a primeira linha do principal suporte de média móvel em uma tendência de alta ou a primeira linha da maior resistência média móvel em uma tendência de baixa.

Como observado, a média móvel de 50 períodos é amplamente usada porque funciona bem. Quanto mais precisa a média móvel for como indicador de tendência, mais útil será para traders e analistas. A média móvel ideal mostra um nível que o preço provavelmente não violará em um mero retraimento temporário, possivelmente dando um falso sinal de reversão de mercado. Também pode ser usado para colocar uma parada móvel em uma posição existente no mercado. Além disso, é útil se a média móvel for um nível em que o preço se aproximará das retrações e, portanto, poderá ser usado para fazer entradas adicionais no mercado. Por tentativa e erro usando várias médias móveis, a média móvel de 50 períodos serviu bem a esses propósitos.

Em uma tendência de alta sustentada, o preço geralmente permanece acima da média móvel de 50 períodos, e a média móvel de 50 períodos permanece acima da média móvel de 100 períodos. Se o preço se mover significativamente abaixo da média móvel de 50 períodos, e especialmente se ele fechar abaixo desse nível, é comumente interpretado pelos analistas como sinalizando uma possível mudança de tendência para o lado negativo. A média móvel de 50 períodos cruzando abaixo e permanecendo abaixo da média móvel de 100 períodos dá o mesmo sinal.

Os corretores de tendência de longo prazo geralmente usam a SMA de 50 dias, enquanto os investidores de ações intraday ou forex normalmente empregam uma média móvel exponencial de 50 períodos, ou EMA em um gráfico de uma hora.

Por que a média móvel de 50 dias é um excelente indicador técnico.

Desde meados de abril, um dos ETFs mais fortes do setor no mercado é a Market Vectors Semiconductor ($ SMH). Inicialmente, compramos este ETF quando ele recomeçou em abril, vendeu em força por um ganho de 9% várias semanas depois, depois voltou a entrar com o tamanho parcial das ações depois que começou a recuar (23 de maio).

Como o mercado amplo vem consolidando e digerindo seus ganhos recentes no mês passado, o $ SMH tem se mantido bem e permanecemos longos em nossa posição parcial em relação à entrada de 23 de maio. No entanto, agora que a média móvel de 50 dias finalmente subiu para atender ao preço de $ SMH, também estamos preparados para aumentar a posição de swing, em antecipação a uma retomada pendente de sua nova tendência de alta e uma fuga para um novo cenário. semana alta.

Abaixo está o padrão gráfico diário de $ SMH:

Como você pode ver, a baixa intraday de 13 de junho em $ SMH quase coincidiu com um beijo de seu MA crescente de 50 dias (linha teal). Quando um ETF ou estoque com força relativa sai de uma base, o primeiro recuo subseqüente à MA de 50 dias normalmente apresenta uma oportunidade de compra de baixo risco, porque é esse nível em que as instituições muitas vezes voltam a comprar.

Raramente o primeiro retrocesso para um MA de 50 dias que segue uma fuga substancial não conseguirá resistir ao primeiro teste (embora “undercuts” de um ou dois dias sejam comuns). Como tal, os membros subscritores da nossa newsletter do swing trader devem ter em atenção que listamos $ SMH como uma entrada de compra potencial. Por favor, veja a & # 8220; Lista de Observação & # 8221; seção do relatório de hoje para nosso acionador, parada e preços exatos para essa configuração.

Neste post de 6 de junho, destacamos a "convergência tripla de suporte" & # 8221; que estava se formando no S & P 500. Especificamente, destacamos como o suporte de médio prazo chave da média móvel de 50 dias, a linha de tendência de alta dominante e o suporte de preço horizontal das altas anteriores estavam todos se fundindo. Para refrescar sua mente, aqui está o quadro exato do S & amp; P 500 SPDR ($ SPY) que mostramos naquele dia:

No dia seguinte, o S & amp; P 500 & # 8220; undercut & # 8221; essa área de suporte em uma base intraday, mas formou uma vela de reversão de alta para fechar acima dela. Tal salto não foi surpreendente, pois quanto mais indicadores técnicos convergem para formar suporte, mais significativo o suporte se torna.

Após a formação dessa convergência tripla de suporte no S & P 500, esperávamos um salto, mas também esperávamos que o mercado amplo se consolidasse um pouco mais antes de retomar sua tendência de alta. Agora que as ações foram negociadas em um intervalo nas últimas semanas, a média móvel de 50 dias subiu novamente para fornecer suporte para $ SPY (assim como o gráfico $ SMH). Aqui está o instantâneo atual de $ SPY:

Os gráficos de $ SMH e $ SPY acima são ótimos exemplos do significado da média móvel de 50 dias como um indicador de suporte de prazo intermediário. No entanto, é importante perceber que ações e ETFs são mais propensos a se recuperar do MA de 50 dias se for apenas o primeiro contato do MA de 50 dias que segue uma fuga convincente de uma base válida de suporte.

Cada teste subseqüente da AM de 50 dias que ocorre antes do índice ou estoque irromper em outra alta tecnicamente enfraquece o suporte da MA de 50 dias e, assim, aumenta as chances de um colapso abaixo dela. Como tal, seria um sinal negativo para o mercado se $ SPY e / ou $ SMH quebrassem abaixo dos mínimos de ontem (o que corresponderia a um intervalo dos MA de 50 dias).

Embora nosso modelo de timing de mercado tenha mudado de & # 8220; buy & # 8221; para o & # 8220; neutro & # 8221; ontem, isso não significa que a tendência ascendente do mercado dominante está morta. Pelo contrário, simplesmente nos diz para ter calma com relação tanto à quantidade de novos lançamentos de swing e ao tamanho total das ações (exposição) de novas entradas de comércio (E ditor's). Nota: Devido ao follow-up de alta que ocorreu no mesmo dia em que este artigo foi publicado, o nosso sistema de cronometragem voltou ao modo "& # 8221; modo de compra em 14 de junho).

Enquanto os principais índices e os principais setores mantêm suas ADMs de 50 dias, continuando a se consolidar, as ações ainda parecem tecnicamente boas para outro movimento mais alto, o que melhoraria onde o rali de abril a maio parou.

50 EMA Forex Trading Estratégia-Potencial De Lucro Enorme Em Um Mercado De Tendências.

A Estratégia de Negociação Forex da 50EMA é uma estratégia de negociação tão simples que você pode usar para negociar usando qualquer par de moedas em qualquer período de tempo em pares.

Você pode substituir 50 médias móveis exponenciais por outras ema's como 10, 20, 30. As regras de negociação serão as mesmas, independentemente disso.

Aqui estão as regras de compra & # 8230; [sociallocker]

Aguarde o preço para quebrar o 50ema para o lado de cima O candelabro que quebra o 50ema para cima e fecha acima é o seu candlestick de entrada. Coloque a sua ordem de compra 2-5 pips acima da alta deste candelabro. Você está antecipando um rompimento desse candelabro que acionará sua ordem de parada de compra. Coloque a perda de 5 a 10 pips abaixo da mínima do castiçal de entrada. Saia quando um sinal oposto é dado ou bloqueie os lucros usando stop loss e colocando-o a alguns pips atrás das oscilações mais baixas que se formam à medida que o preço continua a se mover para baixo até que você fique parado com um lucro.

VENDER REGRAS.

Aguarde o preço para quebrar o 50ema para o lado negativo. O candelabro que quebra o 50ema para baixo e fecha abaixo dele é o seu castiçal de entrada. Coloque a sua ordem de venda 2-5 pips abaixo da mínima deste castiçal. Você está antecipando uma fuga deste candelabro que acionará sua ordem de parada de venda. Coloque você para a perda de 5-10 pips acima da altura do candelabro de entrada. Saia quando um sinal oposto é dado ou bloqueie os lucros usando stop loss e colocando alguns pips atrás de altos níveis de swing que se formam enquanto o preço continua a se mover até que você fique parado com um lucro.

DICAS SOBRE A GESTÃO DA SUA NEGOCIAÇÃO & amp; SAIR DO SEU COMÉRCIO.

A seguir estão apenas sugestões, você deve descobrir o que funciona melhor para você e usá-lo:

mova stop loss para breakeven quando o preço se move pela quantidade que você arriscou. Mas na minha experiência com isso é que você tende a ficar facilmente parado com uma perda. A melhor opção é esperar até que o preço forme os picos e os desvios das oscilações de preço e usar essas oscilações de preço para mover o stop loss para obter mais lucros à medida que o preço se move favoravelmente. Veja o gráfico abaixo para mais esclarecimentos.

VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX DE 50EMA.

Esta é uma estratégia de negociação forex muito simples que é fácil de entender e implementar a estratégia de negociação de 50 ema em um mercado de forex boa tendência tem o potencial para dar-lhe centenas de pips facilmente, especialmente se tomado em prazos maiores, como o 1hr & amp; Gráficos 4hr.

DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX DE 50 EMA.

Todas as estratégias de negociação forex têm suas deficiências e os 50 ema forex stragy não é excepção. Aqui estão alguns que eu posso pensar:

Os indicadores de forex de médias móveis são indicadores atrasados ​​que essencialmente significam que o preço segue em frente e o indicador de ema responde a esse preço se movendo tarde. A estratégia de negociação forex de 50 ema não funcionará tão bem em um mercado sem tendência. Você terá muitos sinais falsos.

ALOCAÇÃO DE RISCO DE NEGOCIAÇÃO POR COMÉRCIO.

Esqueça quanto dinheiro você acha que pode fazer com cada comércio que você coloca. Isso é mais como contar seus ovos antes de chocarem.

Seu foco deve estar em quanto dinheiro você vai perder se esse negócio for contra você.

O tamanho de sua negociação (lotes / contratos) deve refletir o risco que você está disposto a assumir em sua conta de negociação.

Recomenda-se que você mantenha cerca de 1-2% de risco por negociação. Lembre-se, é melhor negociar com pequenos riscos e gradualmente aumentar sua conta de negociação forex ao longo do tempo do que assumir grandes riscos tentando aumentar sua conta rapidamente - e com essa prática, tudo o que seria necessário seria um ou dois negócios para aniquilar sua conta de negociação.

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Estratégia Média Móvel de 50 Dias - Colocar no Teste em Ações.

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Neste artigo, analiso uma simples estratégia de média móvel de 50 dias e uso o simulador da Amibroker para testar a estratégia no mercado de ações.

Quando se trata de análise técnica e acompanhamento de tendências, não há escassez de pessimistas.

Os acadêmicos gostam de dizer que os mercados são perfeitamente eficientes e que os movimentos de curto prazo nada mais são do que aleatórios. Mas se for esse o caso, como tantas ações podem subir um minuto e depois reduzir o próximo?

Outros acreditam que a macroeconomia impulsiona os preços e desconsidera a tendência que se segue. O fato é, no entanto, a tendência de seguir estratégias de trabalho e eles têm trabalhado por algum tempo.

Uma tendência muito básica, mas popular, segue a estratégia baseada na média móvel de 50 dias. Neste artigo, analiso se essa estratégia simples pode funcionar nos mercados atuais.

Estratégia Média Móvel de 50 Dias.

Para testar a estratégia da média móvel de 50 dias, abri a plataforma de negociação Amibroker e escrevi um código básico. Neste primeiro teste, o sistema compra um estoque quando a média móvel de 50 dias cruza a média móvel de 200 dias. Vende-se quando a média móvel de 50 dias recua.

(Este é um sistema de carteira que comporta no máximo 10 ações a qualquer momento. O risco é dividido em 10 posições iguais e as comissões são fixadas em US $ 12 por negociação. Isso foi testado em ações no S & P 1500 US entre agosto de 2000 e agosto de 2010. Trades são inseridos no dia seguinte aberto.)

Compra = 50 dias MA (fechar preço) cruza MA mais de 200 dias.

Venda = 50 dias MA (preço de fechamento) cruza abaixo de 200 dias MA.

CARRO: 16.94% Descida máxima: -54%

Como você pode ver, em relação aos estoques no S & P 1500 entre 2000 e 2010, essa simples estratégia de média móvel de 50 dias realmente se saiu muito bem.

Agora vamos ver como funciona quando o MA é substituído por um EMA (média móvel exponencial)

Compre = 50 dias EMA cruza mais de 200 dias EMA.

Venda = 50 dias A EMA cruza menos de 200 dias de EMA.

CARRO: 3.58% Desembolso máximo: -69%

Surpreendentemente, a estratégia de EMA é muito fraca em comparação com o MA simples e oferece um rebaixamento muito maior.

Em seguida, vamos ver como as mesmas duas estratégias funcionam nos dados semanais, em vez de nos dados diários:

Compra = 50 semanas MA atravessa mais de 200 semanas MA.

Venda = 50 semanas MA cruza abaixo de 200 semanas MA.

CARRO: 11.63% Desdobramento máximo: -67%

Compre = 50 semanas EMA cruza mais de 200 semanas EMA.

Venda = 50 semanas EMA cruza menos de 200 semanas EMA.

CARRO: 8.50% Desembolso máximo: -63%

A partir destes testes muito simples e rudes, podemos dizer que o Teste 1 parece ser o mais promissor. Produz o maior retorno anual (CAR) e o menor rebaixamento.

Teste 5 (fora da amostra):

Agora é importante ver como o teste é feito a partir de dados de amostra, para ver se essa estratégia de média móvel de 50 dias pode realmente funcionar. Portanto, mudei o teste para frente e executei o sistema entre 1/1/2010 e 1/1/2014. Os resultados são os seguintes:

CARRO: 11.42% Desdobramento máximo: -26%

Estes resultados fora da amostra parecem promissores. O retorno anual é alto e o rebaixamento é baixo. Eles não são tão bons quanto a amostra (Teste 1) e isso é esperado.

Para este teste final, eu queria ver se comprar uma ação quando ela se move acima da média móvel de 50 dias poderia ser uma estratégia válida. Esta é uma estratégia sobre a qual li no passado. Compra quando o preço aberto se move acima do MA de 50 semanas e vende quando o preço aberto se move abaixo do MA de 50 semanas.

Buy = O preço aberto ultrapassa 50 semanas MA.

Venda = preço aberto cruza abaixo de 50 semanas MA.

Como você pode ver no gráfico, este sistema não funciona bem. Ele entra em muitos comércios e sofre de muitos whipsaws. Essa estratégia também funcionou mal ao usar o EMA em vez do MA e em dados diários em vez de dados semanais.

Conclusão.

É impossível dizer a partir desses testes se alguma dessas estratégias funcionará no futuro (embora possamos praticamente eliminar o teste 6, já que ele produz muitos negócios para ser lucrativo). Mais testes precisam ser feitos para verificar esses testes em diferentes conjuntos de dados e é importante incluir também os estoques excluídos.

No entanto, a simples estratégia de média móvel de 50 dias mostra promessas suficientes aqui para análise posterior. A adição de regras e filtros pode transformar isso em uma tendência que segue a estratégia.

Emini Trading com a estratégia 50/50.

A Estratégia 50/50 é usada principalmente na Metodologia ProTrend com gráficos de ações semanais e diários. No entanto, a Estratégia 50/50 pode ser usada em qualquer instrumento de negociação (ações, futuros, Forex) e em qualquer período de tempo.

Inicialmente desenvolvi a Estratégia 50/50 enquanto negociava o Emini Nasdaq nos anos 90, mas descobri que o 50/50 também se aplicava muito bem às ações, então eu comecei a usá-lo como uma das minhas principais estratégias de negociação de ações. No gráfico acima, a Estratégia 50/50 é aplicada ao Emini S & P (ES) em 13 de março de 2014.

A premissa básica da Estratégia 50/50 é longa quando o preço estiver acima de um aumento de 50 EMA, juntamente com o RSI 20 superior a 50; ser curto abaixo de uma queda de 50 EMA, juntamente com RSI 20 menor que 50. No gráfico do ES de 5 minutos, observe como o RSI 20 cruza abaixo de 50 (seta) (indicador fica vermelho abaixo de 50) para mostrar fraqueza conforme o preço cai abaixo o 50 EMA (seta). Quando o preço retorna e testa o 50 EMA, ele não consegue cruzar acima dele, e o RSI não consegue ficar acima do nível 50. Este é o ponto do comércio de "tendência" curto de baixo risco. Além disso, observe que, como o preço não ultrapassa os 50 EMA, a EMA está diminuindo, cumprindo um dos principais critérios da Estratégia 50/50 (preço abaixo de uma queda de 50 EMA).

Na imagem de sistemas 3D (DDD) abaixo, o mesmo conceito é aplicado a um gráfico horário de um estoque.

Nesse caso, o preço está em um período de consolidação de intervalo. Em consoldações, os 50 EMA se movem para o lado, então sinais falsos geralmente ocorrem quando o preço cruza acima / abaixo do 50 EMA (azul escuro) e RSI 20 cruza acima / abaixo do nível 50. O comerciante deve aguardar o preço para quebrar o intervalo. Fora do intervalo, a Estratégia 50/50 mantém o negociador no mercado de curto prazo com base no enfraquecimento do RSI 20 e nos testes fracassados ​​em retrocessos para o 10 SMA (linha ciano).

A Estratégia 50/50 pode fornecer a base para uma metodologia de negociação de tendências versátil e robusta, e outras estratégias (balanços, escalpes, reversões, etc) podem ser integradas com o 50/50 para aproveitar ao máximo as oportunidades de lucro.